COT Extreme Zones
Divergenz-Index für Extrempositionen
Features
- Divergenz-Index: Commercials vs Large Speculators
- 0-100 Skala (normalisiert auf Lookback)
- Frei definierbare Extremzonen (z.B. <20 / >80)
- Auto-Mapping oder Dropdown-Auswahl
- FX, Metals, Energy, Crypto, Indices Support
- Variable Lookback-Perioden
- CFTC-Code Hint-Anzeige
Beschreibung
Die Standard-COT-Darstellung zeigt dir zwar die Positionen der großen Gruppen, aber nicht direkt, wann sich eine extreme Situation bildet. COT Extreme Zones schließt genau diese Lücke – es nimmt die Divergenz zwischen Commercials und Large Speculators und formt daraus einen 0–100 Extremindex, der dir auf einen Blick zeigt, wann die Schere ungewöhnlich weit auseinandergeht.
Der Kerngedanke: Wenn Commercials massiv in eine Richtung gehen, während Large Specs das Gegenteil tun, entsteht ein Spannungsfeld, das oft auf mittelfristige Wendebereiche hindeutet.
0-100 Index: Divergenz quantifiziert
Anders als bei rohen Net-Positionen bekommst du hier einen normalisierten Index. Du definierst Extremzonen (z.B. unter 20 = „extreme Kontra-Position von Commercials", über 80 = „Commercials stark mit dem Trend"). Das macht Cross-Asset-Vergleiche und historisches Backtesting viel einfacher.
Auto-Mapping oder Dropdown
Du kannst das Tool auf Auto lassen – dann zieht es den passenden CFTC-Code aus dem Chart-Root. Alternativ wählst du manuell aus einem Dropdown mit FX-Majors, Metals, Energy, Indices und sogar einigen Crypto-Futures.
Typische Use Cases
- • Mean-Reversion Setups: Wenn Commercials extrem kontra positioniert sind
- • Trend-Bestätigung: Wenn Index neutral ist, haben Trends oft Spielraum
- • Support/Resistance Kontext: Extreme Zonen markieren oft Strukturpunkte
- • Risk Assessment: Wie viel Potenzial steckt noch in einem Move?
Wichtiger Hinweis: COT-Extreme Zones ist ein struktureller Kontext-Indikator, kein Signal-Generator. Am besten kombiniert mit technischer Analyse und Market Structure.